Решил я в кои веки в очередной раз попробовать прогнозировать форексовские котировки. Вероятно недавняя тут тема повлияла. И к своему удивлению обнаружил, что там есть корреляции. В прошлые разы не доглядел.

На текущий момент получается, что я уменьшаю дисперсию на 5% от разброса котировок за следующие 10 минут для пары EURUSD. Предполагаю, что без труда доведу до 10%, с трудами до 20%.

Кто-нибудь знает, сколько нужно для существенно надежной игры на форексе? И где можно почитать непредвзятые обсуждения на эту тему?

В реализации использовались к-средние и дерево паттернов. Но тема не про методы, т.к. детальней не скажу)

Ты в курсе что в лотерею статистически выигрывает только казино?

А где история сделок?

(0) ничего не понятно что за дисперсия и как на этом можно заработать

(0) Проведи ретроспективный анализ и узнаешь насколько твоя модель действенная. Можно даже посчитать при каких начальных вложениях сколько потеряешь.

(2) (3) (4) Объясняю. Дисперсия, это не сделки. Это... это... А вы точно программисты? Ну короче, это такая штука, которой иногда измеряют что-нибудь в математической статистике. До сделок еще не дошло, пока только мат.статистика. С finam.ru загрузил таблицы котировок и в С++ их загружаю и меряю, эти дисперсии.

(5) Именно такую штуку в итоге и нужно сделать - симуляция сделок. И для этого нужно почитать, какие бывают в реальности проблемы, кроме тех условий, что описываются в статьях о том, как замечательно играть на бирже - бегите все к нам.

(6) Зачем читать? Модели проверяются на реальных данных. Берешь данные за прошлые годы и вперед. Если мне память не изменяет, по методу наименьших квадратов определяешь отклонение от эталона.
Основная проблема всех этих матмоделей, в том, что на бирже играют люди, и то что информация имеет тенденцию устаревать. Тут больше нужно анализировать новостной фон, психологию толпы, и самое главное - интересы заинтересованных сторон обладающих инсайдерской информацией (сказки про то что это контролируется рухнули в 2009 году).

(7) То, что нужно проверять на реальных данных, это я знаю.

А вот напримеру, как в нее цеплять котировки в реальном времени? Не всякие api позволяют получить котировки за последнюю минуту оперативно, и могут быть задержки минут на 5.

Потом, с какой надежностью и оперативностью выполняется сделка? Может от момента постановки приходит минута или две, прежде чем она попадет на торги.

При этом поведение реальных сделок может отличаться от сделок на демо счетах - на демо она совершится в максимальной точке, а на реальном счете нет.

Какие сборы на каких площадках? Может на одной ниже сборы, но хуже надежность описанных выше ситуаций, и лучше ориентироваться на те, что по дороже, но по надежней.

Все эти детали могут делать дополнительные расходы на каждую сделку, и поэтому хочется понять, сколько и какой нужно закладывать подстраховки. И хотелось бы почитать, о каких возможных других проблемах могут говорить те, кто занимается подобным трейдерством.

+ То, что новости влияют, это без сомнений. Но прогнозирование по графику это отлавливание тех движений, которые являются отзвуком или эхом основных движений. И главное не встревать в те движения, которые не спрогнозированны. Не каждая точка проходит по условию классификатора, который имеет достаточную надежность, и те которые не достаточны, просто пропускаются. Там много мат.статистических деталей про надежность.

Прочитав тех анализ, забил хрен раз и навсегда на игру в биржу

(0) Отношение СКО к средней величине какое. А то бывает что квадрат отклонения практически равен самой величине.

>>>Не всякие api позволяют получить котировки за последнюю минуту оперативно

тут дело такое, что текущие роботы сейчас ведут борьбу за милисекунды..... в смысле, что обработка данных и выдача команды покупки/продажи сейчас значительно меньше 1 сек. Если твой робот в 1 сек не укладывается он в заведомо проигрышной ситуации...

Тю. Я в лотерею угадывал шары чаще в два раза, чем по вероятности.
Но как это реализовать без капитала?

(12)+1 народ борется за размещение в том же ЦОД, что и ЦОД биржи, чтобы ещё несколько миллисекунд выиграть.

И тариф у брокера для "скальпинга" должен быть соответствующий, или самому нужно быть брокером.

(11) Пока отношение средних к СКО не большое. Пока определился, что оно в принципе может прогнозироваться, и какими методами, а чуть позже буду отлавливать уже редкие но более отклоняющиеся.

(12) (14) Вот и я думаю, что упоминают про такие секундные и миллисекундные, но не понимаю, как при этом выплачивается спред бирже? Ведь этот спред за миллисекунду не набежит.

Или такое делают только на сверх-волатильных моментах?

(8) технические моменты вопрос решаемый, главное понять можно ли получить стабильный плюс на твоей стратегии или нельзя. Одни только вероятности удачных попаданий тут мало, надо учитывать цену выигрыша и цену ошибки. Ну и самое лучшее здесь создать модель которая прогонит твой торговый алгоритм по историческим данным. Можно даже на 1С

судя по тому что ты писал про 10 минут ты собрался ловить какие-то микродвижения. Тогда самый главный враг здесь - комиссия биржи, это самое первое что стоит оценить прежде чем двигаться дальше

(13) объем денег которыми крутишь это ерунда. Главное найти способ получать стабильную прибыль, это самое сложное, а деньги найдутся

(17) Не всегда. На товарных биржах, когда объемы товара ограничены, робот нужен просто чтобы закрыть предложение по рыночной цене. Хотя и ему выставляется лимитированная заявка, чтобы не "пролететь". А ещё роботы могут выставлять заявки на "дурака", особенно в начале торгов, чтобы схлопнуть "глупые" рыночные заявки.

(0)
Думаешь ты самый талантливый математик?

Если бы так все было просто профессора математики были бы самыми богатыми людьми.
Они не бедны своем, но и не мультимиллионеры.

Там кто то за веревочки дергает. Они и имеют с этого.
Остальных заводят туда, что бы был приток новых денег.
Брать же с кого то нужно?

Ну или инвестиции долговременные, но там сверхдоходов нет.

(16) изменение цены должно покрывать комиссию брокера, содержание "робота", зряплату персонала по управлению и т. п. накладные расходы. Если комиссия брокера — переменные расходы, связанные напрямую с количеством сделок и очень легко считаются, то накладные расходы учитываются эмпирически по опыту прошлых периодов и корректируются.

(21) Я не математик. Я программист. Это круче.

(23) Но это совсем не то что требуется.

(12) миллисекунды нужны для арбиртража или скальпирования. Для обычной игры и задержка в минуту не особо существенна

(23) Создайте программу, которая на основе ДНК человека и болезни выведет формулу лекарства. Нобелевскую дадут.

(26) Я знаю как такую программу сделать, независимо от того, как Вы эти слова воспримите. Но форекс сломать быстрее получится (или определиться, что не получиться). Поэтому пока ломаю форекс.

В результате дальнейшего исследования ситуации выяснилось, что те 5% это изменение СКО суммы пачек классификатора. А ошибка же для ряда котировок измеряется в СКО для всего ряда, а не по раздельности. Нюанс в том, когда брать квадрат от вариации, до взвешивания, или после. В итоге, пересчет на новые реалии показал, что те 5%, это на самом деле ~0.3% улучшения СКО ошибки прогноза... Такой перекос возникает из-за того, что движения котировок распределены не по нормальном распределению. Т.е. первый вариант в первую очередь разбивает на разные варианты распределений - кособокенькие от равномерных. Но все равно совместим со вторым. В общем, техническая хрень.

А в остальном, как и думал, тот первый вариант оценки без заморочек довел до 10%. В новых реалиях это получились 0.5% - 0.6%.

Теперь остается делать поиск разовых ситуаций, а не мерять общую температуру по больнице.

(когда брать корень квадратный от вариации)

Тут не на дисперсию надо смотреть, а провести моделирование на исторических данных (бэктест), которое покажет, будет ли ваша идея давать прибыль или нет. И не забудьте при моделировании учесть комиссию и проскальзывание.

(0) Форекс это казино. Хотя если говорить о прямо здесь и сейчас, то логично конвертировать часть накоплений в китайский юань. До конца этого года китайский юань хорошая валюта.

(31) сколько юаней купил?

(32) На половину накоплений.

(33) И чем хорош юань (кроме того то 1. не рубль 2. нет ограничений как на санкционные валюты)? И что произойдёт в конце года?

(34) вырастет наверно

(34) В экономике Китая может случиться жопа. И юань станет не такой уж интересной бумагой. Уже сейчас там жопа с застройщиками и строительной отраслью. Типичный пузырь на рынке недвижимости. Пока власть справляется. Так что надо следить за новостями.

(23) А как ты без математики собираешься лезть в математическую модель? Объясни как мне.
Любой программист должен знать выч. мат.

Ты не первый (и не последний) кто хочет математическую модель форекса построить. Удачи в соревнованиях с трейдерами у которых многомиллиардный опыт сделок + прямой канал от биржи по оптоволокну с задержками в наносекунды.

Сейчас там рулят всякие ИИ.

При этом ИИ на кластерах которые майнерам не снились

(31) С учётом последних событий, я бы на юань не уповал

(0) Для статистической значимости надо от 10000 испытаний.
Если хочешь взбодриться, прочти вот тут:
https://vc.ru/finance/484141-reflektornye-deystviya-igroka-na-forekse-i-kriptovalyutah-kak-ih-ispolzovat

Короче
Четыре месяца назад вышел в прод мой бот по крипте)
В месяц показывает от 15 до 40% (разные боты)

Вот спот недавно подключил - радует)
https://i.imgur.com/Cw7CEmb.png
https://i.imgur.com/oIHoyyy.png

Но спот - это меньшая из корзин
Думал тему создать, но пока руки не дошли.
Глядишь, может кому интересно будет.

(37) Это заявка на тролинг? Мне если честно просто лень. А Вы знаете, что такое ИИ? Для примера, является ли нейронная сетка ИИ или нет, и может ли быть ИИ без нейросеток? Но и в этом я не вижу смысла разводить полемику. А Вы знаете, какие есть различия и преимущества между сеточными расчетами и вероятностными? Я думаю не знаете. Если я умею складывать 2+2, это я уже математик? Или же, что бы быть математиком, нужно знать на 100% всю математику? Или же, что бы быть математиком нужно иметь научную степень? И если ее не имеешь, то ни физически, ни законодательно не можешь что-либо считать сложнее чем 2+2?

(45) Рассуждения уровня школьных. Ничего нового.

(46) Я в спотах не разбираюсь. Мне было бы интересней в вероятностях, корреляциях и каких-нибудь дисперсиях.

(48) Так у тебя и вопрос был школьного уровня.

(30) Смотреть нужно на дисперсии, только не на те которые Вы думаете. А вообще интересовало почитать про всякие варианты комиссий и прочих проблем типа проскальзывания, поэтом и создавал тему.

(50) А в чем был мой вопрос? "И где можно почитать непредвзятые обсуждения на эту тему?" - да, я не в теме, поэтому и интересовался где такие вещи можно читать.

+ но рассуждения, что нужно просуммировать прибыли и убытки, а не просто вероятности успешности, это извените, совершенно примитивно.

+(4) Если он считает мат ожидание тренда, то дисперсия- это коридор разборса тренда куда он пойдет.

На дисперсии в 5% можно только потерять деньги

т.е. коридор на евродолларе в 1.01 с +- 0,05 еврокопейками

или долларокопейками

(54) Как я писал позже, там было не 5, а 0.5%. Позже еще дотянул до 1%. Но на самом деле, это цифра совсем не показательна. Скажем прогнозировать все позиции на 1% это бесполезно. А спрогнозировать 1 из 100 позиций на 100% и ты в шоколаде. При этом получившиеся 1% они есть не равномерны по всем позициям, а где-то больше, где-то меньше. Но там на самом деле очень много нюансов у этого графика. Один из немаловажных, что прогнозировать нужно не сам график, а максимальные и минимальные за ближайшие минуты, и которая из этих величи случится раньше. Что немного проще, чем просто график. На чуть-чуть.