Из чего строить зависит от того сколько вы готовы на это потратить.
Так же немаловажен регион в котором вы живете, что бы определится с теплопроводностью стен.
Самя я строю в белгородской области из газосиликатного блока 375мм шириной + вент.зазор + облицовка кирпичем. Блок клал конечно на раствор, теперь немного жалею об этом, лучше выбрать клей. Запас по теплу для нашего региона получается приличный, а мостики холода, ну не знаю поживем увидим, плохо конечно, но думаю не сильно критично.
Блоки лучше брать заводского производства. Так газосиликат кустарно произвести вообще неполучится, в отличае от керамзитных. Керамзитный блок - довольно холодный. Ну а шлако блок, имхо устаревшая технология.
Другой блок
Независимо от того, куда вы едете — это в гору и против ветра!